应数计学院邀请，4月20日上午8点，中山大学博士生导师郭先平教授在云塘校区理科楼做了一场题为《First passage  of  mean-variance》的学术报告。副院长刘仲云教授、黄创霞教授、统计系全体教师、研究生共45人参加了此次会议。报告会由院长李应求教授主持。

郭教授的报告共讲述了四部分的内容，第一部分主要讲在连续的时间MDPS中比较方差和平均值决策；第二部分主要是讲均值方差决策的存在性问题；第三部分主要将讲决策迭代算法；最后郭教授给大家举了一个例子，以便大家更好地了解如何选择适合的投资方式达到利润的最大化。

 报告会结束后，郭教授与到会的师生进行了广泛交流，热情地解答了师生们的提问，整个讲座会场气氛十分热烈。

郭先平简介：数学与计算科学学院副院长、教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，广东省珠江学者特聘教授. 1987年毕业于湖南师范大学数学系，1996年于中南大学获博士学位（概率统计专业），2002于中山大学晋升为教授，2003年在中山大学被聘为博士生导师并入选“教育部优秀青年教师资助计划”，2004年入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”，2005年被评为“广东省优秀博士后”，2008年在国际会议“The 7-th WCICA” 上获优秀论文奖, 2009年获得国家杰出青年科学研究基金，2010年被聘为广东省珠江学者特聘教授. 现任国际著名（SCI）杂志 Advances in Applied Probability 和 Journal of Applied Probability的编委、以及《应用数学学报》和《运筹学学报》常务编委。
     郭先平教授的专业为概率统计、运筹与控制. 他从事马氏决策过程、随机最优化、随机博弈(对策）等方面的探究,曾应邀到美国Wayne State大学,英国Liverpool大学,澳大利亚Queensland大学,澳大利亚South Australia 大学,墨西哥CINVESTAV, 香港科技大学,香港中文大学等进行多年合作研究, 在马氏决策过程（英文缩写为MDP）和随机对策（又称博弈）的研究中取得若干创新性成果和重要进展. 比如: 他原创性地建立了研究MDP平均最优的第三种方法---“平均最优双不等式”方法；首次建立美法学者等关注的离散时间非平稳MDP的平均最优方程；还首次给出连续时间Markov对策的最优性条件和逼近算法.他的主要成果以学术论文形式发表在 Ann. Appl. Probab., SIAM J. Optim., SIAM J. Control Optim., IEEE Trans. Automat. Control, Adv. in Appl. Probab., Bernoulli, J. Appl. Probab., J. Theory Probab., IFAC Automatica, Math. Oper. Res., J. Optim. Theory Appl., European J. Oper. Res., Systems Control Lett.，《中国科学》，《科学通报》等上多种国际著名杂志上,并在国际顶级出版社Springer 出版第一本关于连续时间MDP的英文专著(与Onesimo Hernandez-Lerma 教授合作）.难得的是,他的科研成果还得到国际同行学者发表在 SIAM J. Control Optim., Automatica J.IFAC, Math. Meth. Oper. Res., J. Math. Anal. Appl.,TOP, Math. Reviews,和Zentralblatt MATH等国际杂志上的高度肯定和公开评价。