第三届（2021）中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会学术年会于7月16日-18日在河南科技大学成功召开。本届会议主题为“疫情冲击与’双循环’驱动背景下的量化金融与保险”。年会报告分为新冠疫情与风险管理、数字金融与金融科技、绿色金融与供应链金融、金融数学与保险精算、资本市场、资产定价等议题。有来自北京大学、中国科学院、中国人民大学、中山大学、美国哥伦比亚大学、香港理工大学等国内外高校的近500位老师和学生参与。

大会合影

刘坚老师（左）和学生

我院副院长刘坚带领所指导20级研究生赶赴洛阳参加了本次年会。刘坚教授主持了风险管理分会场的学术报告。金融专业硕士研究生孙磊作了题为《基于波动溢出网络的REITs市场风险传染研究》的报告。报告针对不同时期国内外REITs市场间的溢出效应问题，构建并分析了全球REITs市场波动溢出网络，对疫情背景下REITs市场系统性风险的防范有重要参考价值。该报告引发了与会专家学者的热烈反响，并对此进行了积极的交流讨论。

（文、图/孙磊  审/唐青）